Mnoho studií poukazuje na fakt, že úspěšnost prognóz dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a ekonometrických modelů časových řad není stabilní v čase ani napříč zeměmi. Tento projekt si klade za cíl přispět k existující literatuře zabývající se úspěšností makroekonomického prognózování (mimo vzorek) systematickým výzkumem stability úspěšnosti prognóz teoretických a empirických modelů v čase. Budeme se zabývat mnoha specifikacemi DSGE modelů i (vícerozměrných) modelů časových řad. Navíc k frekventistickým a Bayesovským vektorovým autoregresním modelům a vektorovým modelům korekce chyb máme v plánu se také zabývat nelineárními modely časových řad včetně prahových modelů a modelů Markovského přepínání. Úspěšnost prognózování (mimo vzorek) budeme hodnotit pomocí rekurzívních, rolovacích a dalších specifikací řešící (ne)stabilitu v čase. Použitý vzorek zemí je široký a čerpá z databáze OECD věnující se revizím dat a obsahující makroekonomické časové řady dle jednotlivých ročníků.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Publications