Informace o projektu
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů
- Kód projektu
- MUNI/A/0786/2013
- Období řešení
- 1/2014 - 12/2014
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Ing. Boris Šturc, CSc.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Projekt se zabývá analýzou funkčních vlastností a možností predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů na finančních trzích v období finančních krizí a mezi nimi včetně dopadu na stabilitu finančního systému, investory a také spotřebitele. Cílem projektu je ověřit vhodnost vybraných finančních modelů typu GARCH modelů, Jump Difusion Proces, Mean Reversion, a Implementace Wienerova procesu k analýze a predikci vývoje cen těchto nástrojů a jejich dopadu na stabilitu finančního systému, investory a spotřebitele. Součástí výzkumu je také možnost využití výnosových křivek při emisi a obchodování s vybranými finančními instrumenty a výzkum metod a technické realizace automatického obchodování s těmito nástroji zejména na bázi High-frequency trading.
Publikace
Počet publikací: 50
2014
-
CDS Spreads Determinants of European Companies
6th International Conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" - Conference Proceedings, rok: 2014
-
CDS Spreads Determinants of the European Financial Institutions
Proceedings of the 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014, rok: 2014
-
Combination of Multifactor APT Model and CAPM: An Empirical Analysis of the Prague Stock Exchange
Proceedings of the 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014, rok: 2014
-
Comparison of the Efficiency of Maturity Transformation between German and the Czech Banks
Proceedings of the 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance,"The Role of Financial Sector in Supporting the Economic Recovery of CEE Countries", rok: 2014
-
Convergence of the Bond Yields in Dependence on the EU Accession and Financial Crisis: The Case of Visegrad Group
Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014, rok: 2014
-
Credit scoring techniques application in investment decision making
New Economic Challenges – 5th International PhD Student Conference, rok: 2014
-
Cross-Sectional Examination of Classic Asset Pricing Models on the Russian Stock Market
European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, rok: 2014
-
Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification
Řízení a modelování finančních rizik, rok: 2014
-
Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads
Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014, rok: 2014
-
Determinants of Mutual Fund Industry Development in Countries of Central and Eastern Europe
European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference, rok: 2014